Response Plan

Risk Response Plan

리스크 대응방안

위험요인 파악 - 위험요인 사전 설정


·   운용가이드라인 점검

·   투자지침 확인

·   특정업종 및 종목에 대한 과도한 비중확대 방지

·   상품설계시점에서 각 부서 협업하여 관리범위 설정

위험관리 전략 수립


·   위험원인 파악

·   포트폴리오 펀더멘탈 재점검

·   투자제한 종목 / 종목별 편입비율 체크

·   투자전략 최종 수립

위험 모니터링


·   위험관리부서 수시 모니터링 

·   주요위험 부각 시, 위험관리실무위원회 소집 및 의사결정

·   지침 등 위반사항 발생 시 사안에 따라 대응

·   재발방지를 위한 방안 모색

Risk Management

위험 관리체계

Definition of Risk 

리스크 정의

시장 리스크  금융변수의 변동에 따른 투자자산의 가격손실 위험

정량지표 : VAR한도, 목표수익률 대비 운용성과 관리 (일간)

- 시장위험지표 지속적인 관찰, 성과분석을 통한 사유 점검

운용 리스크  시스템오작동 또는 임직원 업무상 과실로 초래되는 위험

정량지표 : 법률/규약/운용지침 (일간)

- 전사적인 업무 Process 관리, 위반시 운용본부 통보

신용 리스크  거래상대방의 상환의무 및 결제의무 불이행 등에 따른 위험

정량지표 : 투자 Universe, 그룹/업종/기업/신용등급별 투자내역 관리  (수시/월간)

- 위험관리위원회 대응방안 논의. 필요 시 운용본부와 내역 협의

유동성 리스크  거래량부족으로 합리적거래가 어려움에 따른 위험

정량지표 : 투자종목 및 펀드 자금의 유동성 (수시)

- 자금의 유동성관리 및 통제, 필요시 운용본부와 내역 협의

법률 리스크  법규 및 계약 등 위반에 따른 위험

정량지표 : 파생상품 투자 리스크 분석, 특이사항 (수시)

- 사전예방 시스템 중점, 필요 시 운용본부와 내역 협의