Response Plan
Risk Response Plan
· 운용가이드라인 점검
· 투자지침 확인
· 특정업종 및 종목에 대한 과도한 비중확대 방지
· 상품설계시점에서 각 부서 협업하여 관리범위 설정
· 위험원인 파악
· 포트폴리오 펀더멘탈 재점검
· 투자제한 종목 / 종목별 편입비율 체크
· 투자전략 최종 수립
· 위험관리부서 수시 모니터링
· 주요위험 부각 시, 위험관리실무위원회 소집 및 의사결정
· 지침 등 위반사항 발생 시 사안에 따라 대응
· 재발방지를 위한 방안 모색
Risk Management
Definition of Risk
정량지표 : VAR한도, 목표수익률 대비 운용성과 관리 (일간)
- 시장위험지표 지속적인 관찰, 성과분석을 통한 사유 점검
정량지표 : 법률/규약/운용지침 (일간)
- 전사적인 업무 Process 관리, 위반시 운용본부 통보
정량지표 : 투자 Universe, 그룹/업종/기업/신용등급별 투자내역 관리 (수시/월간)
- 위험관리위원회 대응방안 논의. 필요 시 운용본부와 내역 협의
정량지표 : 투자종목 및 펀드 자금의 유동성 (수시)
- 자금의 유동성관리 및 통제, 필요시 운용본부와 내역 협의
정량지표 : 파생상품 투자 리스크 분석, 특이사항 (수시)
- 사전예방 시스템 중점, 필요 시 운용본부와 내역 협의
